Groupe des utilisateurs du logiciel R

Bonjour,

Le package "lubridate" possède une fonction "intersec" qui est spécialement faite pour ça :)

HTH

Bonjour,

Je pense que l'instruction dans la boucle devrait plutôt être :


HTH

Bonjour, Un ptit essai en transformant VarX en booléen : > x$VarX <- as.logical(as.numeric(x$VarX)-1) > > do.call(rbind,by(x,x$Nind,function(a) a[cumprod(a[,"VarX"]) != 0,])) Nind VarX VarY 1.1 1 TRUE 1 1.2 1 TRUE 2 2 2 TRUE 1 5 5 TRUE 1 HTH

Bonjour, Difficile d'être certain sans exemple reproductible mais je dirais que le problème viens simplement du fait que ta variable "sps" est codée sous la forme d'un facteur. Lors du plot, tous les niveaux existant pour la variable sont donc considérés, même ceux pour lesquels tu n'as pa...

Salut,

Rapidement, avec un truc du genre :



HTH

Effectivement, le rééchantillonnage n'était pas le même pour les deux variables. Tu as la possibilité d'utiliser la solution (élégante ^^) de Maxime, ou créer tes propres échantillons boostrap avec la fonction sample avec remise.

Bonjour, Comme ça ? apply(DATA,2,bootstrap,2,mean) Ce qui donne : > apply(DATA,2,bootstrap,2,mean) [[1]] [[1]]$thetastar [1] -3.250 -6.375 [[1]]$func.thetastar NULL [[1]]$jack.boot.val NULL [[1]]$jack.boot.se NULL [[1]]$call FUN(x = newX[, i], nboot = 2, theta = ..2) [[2]] [[...

Bonjour, Voila une solution possible qui utilise une fonction (disponible ICI sur le blog du créateur) très utile dans ce cas : "rbind.na" > df num_pers ville_visite 1 1 paris marseille lille lyon 2 2 beauvais brest 3 3 paris 4 4 nantes paris lille lyon strasbourg > do.call(rbind.na,st...

Effectivement, la solution proposée n'était pas très robuste... Voilà une autre proposition avec tes données :) > df START STOP 1 555 565 2 565 575 3 595 605 4 605 615 5 625 635 6 635 645 7 1015 1025 8 1025 1035 9 1035 1045 10 1065 1075 11 1075 1085 12 2605 2615 13 2615 2625 14 2675 2685 15 2685 269...

Salut, Voila une solution possible : > df = data.frame(START = c(seq(0,20,by = 5),seq(40,60,by=5),seq(80,95,by=5)), + STOP = c(seq(5,25,by = 5),seq(45,65,by=5),seq(85,100,by=5))) > df START STOP 1 0 5 2 5 10 3 10 15 4 15 20 5 20...

Bonjour, Une possibilité avec ce code qui évite une boucle : > df = data.frame(id = c(2,2,2), + Nom = c("Jean","Eric","Bill"), + Salaire = c(1200,3000,10000), + Ville = c("Paradis","Purg","Enfer"),strings...

Bonjour, Le lien suivant ( ICI ) propose des scripts pour de nouvelles fonctions cbind.na et rbind.na qui permettent de faire ça. Exemple : > a X Y 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 > b X Y 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 > cbind.na(a,b) X Y X Y 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2...

Bonjour, Si j'ai bien compris le problème, voilà une solution possible : mean((df$TIME[2:nrow(df)] - df$TIME[1:(nrow(df)-1)])[which(df$EVENT == 1141)-1]) qui donne le résultat suivant sur l'exemple donné : > mean((df$TIME[2:nrow(df)] - ...

Après j'ai une différence avec les deux autres solutions au niveau des 3. Il me semble qu'il n'y a pas de 3 qui précède un 3, d'où mon 0 mais j'ai peut-être loupé un truc. Cordialement, Maxime Tu as raison Maxime. Le problème vient du fait que la fonction "gregexpr" retourne "-1"...

Bonjour, En suivant la solution de Serge sur ton post précédent, on peut faire ça : # Ton vecteur v = c(1,1,2,2,1,3,2,3,1,2) # La matrice des résultats mat = matrix(0,3,3) # La recherche des prédécesseurs pour tous les couples (x,y) val = rle(v)$value valchaine = past...