Groupe des utilisateurs du logiciel R

Bonjour, pour backtester la VaR, je cherche à faire le test Kupiec et celui de Christoffersen sous R. dans un forum, j'ai vu qu'il y a la fonction rgarch:::.VaRreport qui fait ceci http://r.789695.n4.nabble.com/R-Package-for-Backtesing-VaR-Estimates-td3350219.html j'applique cette fonction sur mes d...

Bonjour, Avec la commande gev(serie, block = 21), j'obtiens la sortie suivante : $par.ests xi sigma mu 0.2669781 1.9636894 4.1378531 $par.ses xi sigma mu 0.0629270 0.1616468 0.1978960 Pourriez-vous svp me dire la différence entre ests et ses

Bonjour, je cherche à calculer la Value-at-Risk sur un indice avec le modèle GARCH. voici le formule mathématique : VaR(t+1, p) = moyenne(t+1) + quantile_loi_normale(p) * sigma(t+1) je modélise mon indice par un ARMA(1,1) - GARCH(1,1) j'utilise la fonction suivante du package fgarch ind_garch=garchF...

Bonjour, je souhaite modéliser une série financière par un modèle ARMA(p,q)-GARCH(m,n). En regardant sur internet, j'ai vu qu'il y a une fonction R qui me donne les bons valeurs de p et q en fonction de ma série. la fonction est : auto.arima(r, max.p=5, max.q=5,d=0,trace=FALSE,test="adf",s...

Merci j'ai fini par trouver... les deux autres graphes correspondent à l'intervalle de confiance

Bonjour,

je veux appliquer la théorie des valeurs extrêmes sur un indice.
l'objectif est de découper l'échantillon en plusieurs blocs et de prendre le max de chaque bloc.

ma question est la suivante : comment puis- je déterminer d'une manière scientifique la bonne taille du bloc ?

merci

il y a bien une fonction qplot dans le package evir (Exploratory QQplot for Extreme Value Analysis).

Bonjour, entre temps, j'ai trouvé ça : gpd.model <- gpd(indice1, 0.0125) #0.0125 le seuil détermiré à partir d'un ME-PLOT gpd.model$par.ests[1] qplot(indice1, gpd.model$par.ests[1]) Mais j'ai l'erreur suivante sur le qplot : Erreur dans qgpd(ppoints(data), xi = xi) : ...

Bonjour, je veux estimer l'indice de queue de ma distribution. pour cela j'utilise le hill plot du package evir. hill(indice1, end=500) je m'attendais à avoir un seule graphe. mais dans le résultat j'ai trois graphes qui convergent. Savez-vous pourquoi trois graphes ? à quoi ça correspond ? merci

Bonjour,

Je cherche à tracer un qq-plot avec ma distribution empirique et une loi de pareto.

qq un serait comment faire svp ?

merci

Bonjour,

j'utilise le package fExtremes pour faire un Mean Excess plot.



cette fonction se base sur la queue de ma distribution mais je ne sais pas si c'est la queue de gauche ou de droite ?

merci

Merci à vous... j'ai commencé à étudier la théorie et en parallèle avancer sur le prog R. j'ai un ptit pb avec la fonction GarchFit... voici mon programme: g_param = garchFit(~arma(1,0)+garch(2, 1), data = r, trace = FALSE) jpeg(paste("C:/Users/Public/R/OUT/Data....

Merci.

Pourriez-vous me donner la référence d'un livre en français.

Merci

Bonjour, je souhaite faire un calcul de la VaR Garch sur la série du CAC40. Alors pour cela je dois trouver un modèle que représente la série. En regardant sur internet, j'ai vu que souvent le modèle utilisé est un AR(1)-GARCH(1,1). Ma question est : y'a t-il des tests statistiques qui permettent de...

c pour l'affichage