Bonjour,
J'ai utilisé la fonction rq de la librairie "quantreg" pour rapprocher deux séries de données, mais le résultat me donne une seule formule de régression à un tau donné pour l'ensemble de mon échantillon. Je souhaiterais avoir des coefficients de régression variables suivant le quantile de mes données d'entrées afin de rapprocher au mieux les deux séries de données.
Savez-vous si cela est possible sous R ?
Merci d'avance,