régression quantile-quantile

[Stephan Defoy]

Bonjour,

J'ai utilisé la fonction rq de la librairie "quantreg" pour rapprocher deux séries de données, mais le résultat me donne une seule formule de régression à un tau donné pour l'ensemble de mon échantillon. Je souhaiterais avoir des coefficients de régression variables suivant le quantile de mes données d'entrées afin de rapprocher au mieux les deux séries de données.
Savez-vous si cela est possible sous R ?

Merci d'avance,

[Facundo Muñoz]

Bonjour,

je ne suis pas familiarisé avec les options du package quantreg. Mais en tout cas, je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire avec "des coefficients de régression variables suivant le quantile de mes données d'entrées". Pouvez-vous écrire le modèle mathématique que vous souhaitez ?

Pour répondre votre question : si votre modèle est faisable, il es certainement possible de le faire sous R. Cependant, il se peut qu'il ne soit pas entre les modèles prévus dans le package quantreg. Dans ce cas, il faut chercher un package qui implémente le modèle que vous souhaitez, ou bien le programmer. Avez-vous une publication de référence pour votre modèle ?

Cordialement,

[Stephan Defoy]

Bonjour,

Mon idée serait d'effectuer une régression linéaire différentes suivant les quantiles, il est bien-sûr possible de le programmer sous R, mais je voulais juste savoir si cela était déjà réalisé dans une librairie.

Merci pour votre intérêt,

Stéphan,

[Mickael Canouil]

Bonjour,

le plus efficace dans ce cas pour ce genre de question "je voulais juste savoir si cela était déjà réalisé dans une librairie", c'est de suivre https://www.r-project.org/search.html

Cordialement,

[Facundo Muñoz]

Avez-vous lis la vignette-tutoriel de la fonction quantreg::qr() [1] ?

L'exemple au début de la page 7, n'est-ce cela ce que vous voulez ?

Cordialement,

[1] https://cran.r-project.org/web/packages ... tes/rq.pdf

[Stephan Defoy]

Entendu merci beaucoup pour votre aide.

Cordialement,

Stéphan,