Bonjour,
Je me questionne sur l'existence des régressions log-normales en pratique. Je définis cela brièvement:
Si (X,Y) est un couple gaussien, alors la droite de régression de Y par rapport à X est formellement la fonction x -> E[Y | X=x]. Classique.
Si on pose X'=exp(X) et Y'=exp(Y) on peut aussi déterminer E[Y' | X'=x], qui ne donne pas une droite dans ce cadre, et on peut aussi déterminer la droite de régression f(x)=ax+b définie en sorte que f(X') est le plus proche possible de Y'.
Appelons ça des "régressions log-normales". En cherchant, je n'ai rien trouvé de tel qui soit implémenté dans R. Est-ce qu'on n'utilise jamais de régressions log-normales dans le monde des statistiques ? Et pourquoi ?