régression log-normale

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Stéphane Laurent
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régression log-normale

Messagepar Stéphane Laurent » 29 Avr 2008, 08:55

Bonjour,

Je me questionne sur l'existence des régressions log-normales en pratique. Je définis cela brièvement:


Si (X,Y) est un couple gaussien, alors la droite de régression de Y par rapport à X est formellement la fonction x -> E[Y | X=x]. Classique.

Si on pose X'=exp(X) et Y'=exp(Y) on peut aussi déterminer E[Y' | X'=x], qui ne donne pas une droite dans ce cadre, et on peut aussi déterminer la droite de régression f(x)=ax+b définie en sorte que f(X') est le plus proche possible de Y'.


Appelons ça des "régressions log-normales". En cherchant, je n'ai rien trouvé de tel qui soit implémenté dans R. Est-ce qu'on n'utilise jamais de régressions log-normales dans le monde des statistiques ? Et pourquoi ?

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