test Chow avec résultats détaillées par variable

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Véronique Darmendrail
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test Chow avec résultats détaillées par variable

Messagepar Véronique Darmendrail » 20 Juil 2021, 09:48

Bonjour à tous
J'ai réussi à faire un test de Chow avec la librairy strucchange et la fonction sctest et je retrouve les mêmes résultats avec un anova mais je n'ai que des résultats globaux sur l'égalité de tous les coefficients.
J'ai fait :
sctest(A ~ B + C + D, data = donnees,
type = "Chow", point = 1578)
J'ai crée ma variable dichotomique séparant mon échantillon en 2 périodes, nommée "post"
reglmpourChow <- lm(A ~ post/(B + C + D)
,data=donnees)
anova(reglm,reglmpourChow)

J'aimerais en complément avoir des résultats détaillés pour les variables B,C, et D, comme dans https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3815064_code1335559.pdf?abstractid=3815064&mirid=1 P.36 par exemple.
Comment puis-je faire ?
Puis-je le faire avec sctest directement ou dois-je faire des anova avec pour B :
reglmpourChowB<- lm(A ~ (post/B) + C + D)
,data=donnees)
anova(reglm,reglmpourChowB)

Merci d'avance pour votre aide pour implémenter mes tests de Chow avec R.

Véronique Darmendrail
Messages : 37
Enregistré le : 27 Fév 2020, 10:49

Re: test Chow avec résultats détaillées par variable

Messagepar Véronique Darmendrail » 08 Sep 2021, 18:52

up après un été bien rempli pour tout le monde ?


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