Bonjour à tous
J'ai réussi à faire un test de Chow avec la librairy strucchange et la fonction sctest et je retrouve les mêmes résultats avec un anova mais je n'ai que des résultats globaux sur l'égalité de tous les coefficients.
J'ai fait :
sctest(A ~ B + C + D, data = donnees,
type = "Chow", point = 1578)
J'ai crée ma variable dichotomique séparant mon échantillon en 2 périodes, nommée "post"
reglmpourChow <- lm(A ~ post/(B + C + D)
,data=donnees)
anova(reglm,reglmpourChow)
J'aimerais en complément avoir des résultats détaillés pour les variables B,C, et D, comme dans https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3815064_code1335559.pdf?abstractid=3815064&mirid=1 P.36 par exemple.
Comment puis-je faire ?
Puis-je le faire avec sctest directement ou dois-je faire des anova avec pour B :
reglmpourChowB<- lm(A ~ (post/B) + C + D)
,data=donnees)
anova(reglm,reglmpourChowB)
Merci d'avance pour votre aide pour implémenter mes tests de Chow avec R.