Bonjour,
Je cherche comment introduire une variable exogène dans la modélisation de la variance des résidus d'un modèle linéaire avec la commande garch(). J'ai vu que je peux l'insérer comme ça : garch(x=epsilon, z=variable exogène, order=c(1,1)).
Quelqu'un connaît-il la bonne marche à suivre ?
Merci