détection de ruptures dans des séries temporelles

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Louis Degrou
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détection de ruptures dans des séries temporelles

Messagepar Louis Degrou » 24 Juil 2008, 07:58

Bonjour,
j'aimerai tester la présence de discontinuité dans de longues série temporelles, ceci se fait à l'aide des tests de Mann Kendall et de Pettitt, je ne sais pas s'il existe une implémentation sous R.
Si quelqu'un à déja fait des choses de la sortes je suis preneur de conseils...
Merci beaucoup

romain legrand
Messages : 13
Enregistré le : 25 Avr 2008, 09:19

Messagepar romain legrand » 24 Juil 2008, 08:36

apparemment y'a le package kendall qui contient le "Mann-Kendall trend test"

This is a test for monotonic trend in a time series z[t] based on the Kendall rank correlation of z[t]
and t.


c'est bien ce que tu cherche ?

Louis Degrou
Messages : 11
Enregistré le : 22 Avr 2008, 08:54

Messagepar Louis Degrou » 24 Juil 2008, 08:41

oui c'est bien ça, merci mais (je suis difficile) j'aimerai bien pouvoir faire le test de Pettitt et sur ça j'ai rien vu...

Matthieu Stigler
Messages : 141
Enregistré le : 07 Sep 2007, 11:30

Messagepar Matthieu Stigler » 24 Juil 2008, 09:26

R possède un des packages les plus développés pour les ruptures des séries temporelles, strucchange, en plus accompagné d'une vignette explicative.

Je ne connais pas le test dont tu parles mais je te conseille d'utiliser plutôt les tests du paquet strucchange, qui prennent en compte le problème de non-identification du paramètre de rupure sous l'hypothèse alternative, problématique reconnue assez récemment (années 80, 90).

Matthieu Stigler
Messages : 141
Enregistré le : 07 Sep 2007, 11:30

Messagepar Matthieu Stigler » 24 Juil 2008, 09:29

ah en plus, question théorique, Bruce Hansen a publié plusieurs papiers reconnus à ce sujet (implémentés dans strucchange) en plus disponibles librement sur son site: http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/papers/cv.htm


Il y a par exemple qui est le plus abordable."The New Econometrics of Structural Change: Dating Changes in U.S. Labor Productivity.

Traites-tu en fait des modèles univariés ou multivariés?

Louis Degrou
Messages : 11
Enregistré le : 22 Avr 2008, 08:54

Messagepar Louis Degrou » 24 Juil 2008, 09:56

je viens d'aller voir, je te remercie c'est trés intéressant. Je traite des modèles univariés mais qui n'ont pas grand chose de linéaire....(des série d'évolution des températures).
Mais je pense arriver a faire des choses avec ce package (meme si ça me parait un peu compliqué pour moi...)
Merci beaucoup


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