Je me suis donc référé à la notice "ts" et j'ai tapé ce code :
Code : Tout sélectionner
ST <- ts(data=mydata$s1, start=1, end=90, deltat=1)ma série s1 est un vecteur colonne de rééls et j'ai 90 observations mensuelles
Voila le résultat :
Time Series:
Start = 1
End = 90
Frequency = 1
[1] -0.3105 -0.2186 -0.2155 -0.3567 -0.3039 -0.3341 -0.2731 -0.2730 -0.2966
[10] -0.3129 -0.2745 -0.3072 -0.1440 -0.1096 -0.1901 -0.0089 -0.0301 -0.0299
[19] 0.0098 -0.0384 -0.2393 -0.1832 0.0038 -0.0398 -0.1416 -0.1779 0.0368
[28] -0.0787 0.0311 0.0263 -0.1202 -0.0465 0.0462 -0.0101 -0.0775 -0.2156
[37] -0.1602 -0.1850 -0.3597 -0.2509 -0.2959 -0.1903 -0.1016 -0.0471 0.1196
[46] 0.1505 0.1056 0.4435 0.3668 0.3756 0.4856 0.3656 0.3846 0.2699
[55] 0.2291 0.1031 0.1801 0.1218 0.1416 0.0432 0.0510 0.1213 0.1449
[64] -0.0324 -0.0099 -0.0091 0.1552 0.2118 0.2811 0.1499 0.0914 0.0481
[73] 0.1953 0.1711 0.2868 0.4576 0.3575 0.2657 0.1351 0.1765 0.0937
[82] 0.3185 0.3917 0.4535 0.3119 0.3823 0.4732 0.5290 0.5872 -0.3105
Ensuite, je teste l'ordre d'intégration de ST (logiquement transformé en objet série temp) ayant une constante et une trend stochastique par le critère bic (le meilleur) avec 10 lags
Code : Tout sélectionner
test1 <- ADF.test(wts = ST, itsd = c(1,1,c(0)), regvar = 0, selectlags = list(mode = "bic", Pmax=10))Et voila le message d'erreur:
Erreur dans UseMethod("as.double") :
pas de méthode applicable pour "as.double"
Alors que j'ai transformé ma série et qu'elle n'est plus du tyoe double. Non???
Merci à vous