Bonjour,
Je travaille actuellement sur les filtres de Kalman, principalement sur les différents packs disponibles sur R. j'en ai trouvé 3 qui traite ce sujet: sspir, dlm et dse. Le pack sspir me semble assez bien fait. J'essaye d'appliquer le filtre de kalman sur une série de pib en incluant une décomposition tendance cycle (développé par Harvey).
Pouvez vous me conseillez un pack particulièrement (sspir ou un autre) et éventuellement si vous avez des exemples de type tendance cycle, ca m'aiderait pas mal!
Merci d'avance pour vos conseils!
Sandrine