Tests pour regression

[Gaelle Chastaing]

Bonjour !

Pour une simple regression de y sur un ensemble de (X1,...Xp) du type :

Code : Tout sélectionner

y=b0+b1X1+...+bpXp+E

Je voudrais savoir comment tester des hypothèses particulières du type :

Code : Tout sélectionner

H0 : b0+b1=0 & b2+5b4=0

il y a le test de validité globale et des tests de significativité des bi, mais je ne trouve rien pour ce type de tests .

Egalement, existe-il des fonctions de sélection empirique de modèles (basé sur le R², le R²adj,...) ?J'utilise le 'step' pour les méthodes pas à pas, mais le seul critère est le AIC et Cp...
Existe-il un package spécifique pour tous ces tests ?

Merci beaucoup !

[Renaud Lancelot]

Bonjour !

Pour une simple regression de y sur un ensemble de (X1,...Xp) du type :

Code : Tout sélectionner

y=b0+b1X1+...+bpXp+E

Je voudrais savoir comment tester des hypothèses particulières du type :

Code : Tout sélectionner

H0 : b0+b1=0 & b2+5b4=0

il y a le test de validité globale et des tests de significativité des bi, mais je ne trouve rien pour ce type de tests .

Voir la fonction linear.hypothesis dans le package car.

Egalement, existe-il des fonctions de sélection empirique de modèles (basé sur le R², le R²adj,...) ?J'utilise le 'step' pour les méthodes pas à pas, mais le seul critère est le AIC et Cp...
Existe-il un package spécifique pour tous ces tests ?

Merci beaucoup !

Non, car les développeurs de R estiment que ces méthodes sont à proscrire.

Renaud

[Gaelle Chastaing]

merci, cela semble être la solution , mais pour tester :

Code : Tout sélectionner

B0-B1=0
B2-B3=0

alors que mon modèle comprend 9 variables explicatives(ma regression s'appelle 'reg'), sous R cela donne :

Code : Tout sélectionner

>linear.hypothesis(reg,hypothesis.matrix=c("(Intercept)=X1","X2=X3"))
Erreur dans linear.hypothesis.lm(reg, hypothesis.matrix = c("(Intercept)=X1",  :
  One or more terms aliased in model.

Quel est le problème ??

[Logez Maxime]

Bonjour,

ça veut dire qu'une de tes variables est une combinaison linéaire des autres variables :

Code : Tout sélectionner

X <- as.data.frame(matrix(rnorm(120),ncol=4))
colnames(X) <- c("Y",paste("X",1:3,sep=""))
X$X4 <- 3*X$X1-2*X$X2 # X4 combinaison linéaire de X1 et X2

lm1 <- lm(Y~.,data=X) # modèle additif avec toutes les variables X1 à 4
is.aliased(lm1)
[1] TRUE

lm2 <- update(lm1,~.-X4) # enlève la variable X4 du modèle
is.aliased(lm2)
[1] FALSE

Maxime

[Christophe Genolini]

Non, car les développeurs de R estiment que ces méthodes sont à proscrire.

R étant un langage ou chacun peut ajouter sa petite pierre, n'y a-t-il personne qui a fait un package "dissident" ?