Bonjour,
Dans le cas d'une fonction de variance mu^z (où mu est l'espérance), lorsque z est différent de 0, 1 ou 2 la quasi-vraisemblance s'écrit (mu^-z)*(mu*y/(1-z)-(mu^2)/(2-z)) (McCullagh & Nelder p.326).
Y a-t-il un package R qui permette d'estimer les paramètres d'un modèle avec cette fonction? L'estimation ponctuelle avec maximisation de cette fonction (avec nlm par exemple) ne pose pas de problème mais si une fonction R d'analyse complète existait déjà cela éviterait de la réécrire.
Il y a beaucoup d'exemples dans la littérature d'applications utilisant une fonction de variance "classique" (1,mu,mu^2) mais je n'en ai pas trouvé avec cette fonction, y a-t-il une raison? C'est peut-être qu'il est plus simple de se rallier au plus proche voisin de z, et de considérer qu'on est dans le cas poissonien si z=1.25 par exemple?