Difficulté avec R pour une débutante

[amelie lemiale]

Salut ts le monde,

Je suis débutante avec R et j'ssaye de faire des estimations en series temporelles. Je souhaite savoir comment il m'est possible de faire un test de cointegration avec R. Avec quelle package faut il travailer et quelle est la commande à ecrire. Je souhaite aussi savoir comment il m'est possible de coder les valeurs manquantes dans mes series pour que R puisse les accepter parce que (si j'ai bien compris) R ne les accpete pas et les prend comme etant des NA. Désolée si mes questions sont trop naives pour certains d'entre vous :oops:

Merci par avance.

[Renaud Lancelot]

Bonsoir Amélie,

Une des forces de R est de disposer de puissants outils d'aide et de recherche : il ne faut pas hésiter à s'en servir. Par exemple, si vous travaillez sous MS Windows avec Rgui, aller dans le menu "Help" (ou Aide si vous êtes avec l'interface en français) et cliquer sur l'opion "Search.R-project.org", puis entrer "cointegration" dans la boîte de dialogue: de mon côté, cela produit 48 résultats, le premier semblant pertinent. Voir donc le package urca:

Code : Tout sélectionner

> library(urca)
> data(ecb)
> m3.real <- ecb[,"m3"]/ecb[,"gdp.defl"]
> gdp.real <- ecb[,"gdp.nom"]/ecb[,"gdp.defl"]
> rl <- ecb[,"rl"]
> ecb.data <- cbind(m3.real, gdp.real, rl)
> head(ecb.data)
      m3.real gdp.real   rl
[1,] 43.47862 15.03128 5.66
[2,] 43.76891 15.17513 5.46
[3,] 44.04644 15.22188 5.01
[4,] 44.53901 15.28542 4.91
[5,] 44.71881 15.40491 4.27
[6,] 45.19898 15.53061 3.95
> m3d.po <- ca.po(ecb.data, type="Pz")
> summary(m3d.po)

########################################
# Phillips and Ouliaris Unit Root Test #
########################################

Test of type Pz
detrending of series none

Response m3.real :

Call:
lm(formula = m3.real ~ zr - 1)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.578778 -0.261192 -0.007865  0.203497  1.065218

Coefficients:
           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
zrm3.real   0.99210    0.04147  23.920   <2e-16 ***
zrgdp.real  0.08627    0.16348   0.528    0.603   
zrrl       -0.09819    0.16534  -0.594    0.559   
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.3617 on 22 degrees of freedom
Multiple R-Squared:     1,      Adjusted R-squared: 0.9999
F-statistic: 1.584e+05 on 3 and 22 DF,  p-value: < 2.2e-16


Response gdp.real :

Call:
lm(formula = gdp.real ~ zr - 1)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.088196 -0.039820  0.005241  0.044033  0.091465

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
zrm3.real  -0.020408   0.005853  -3.487  0.00209 **
zrgdp.real  1.073163   0.023070  46.518  < 2e-16 ***
zrrl       -0.022009   0.023334  -0.943  0.35581   
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.05104 on 22 degrees of freedom
Multiple R-Squared:     1,      Adjusted R-squared:     1
F-statistic: 8.523e+05 on 3 and 22 DF,  p-value: < 2.2e-16


Response rl :

Call:
lm(formula = rl ~ zr - 1)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.57215 -0.20139  0.04127  0.17227  0.59364

Coefficients:
           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
zrm3.real  -0.05566    0.03661  -1.521 0.142616   
zrgdp.real  0.27091    0.14429   1.878 0.073765 . 
zrrl        0.64773    0.14594   4.438 0.000207 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.3192 on 22 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.9962,     Adjusted R-squared: 0.9956
F-statistic:  1906 on 3 and 22 DF,  p-value: < 2.2e-16



Value of test-statistic is: 18.4658

Critical values of Pz are:
                  10pct    5pct    1pct
critical values 62.1436 71.2751 89.6679


Renaud