Bonsoir Amélie,
Une des forces de R est de disposer de puissants outils d'aide et de recherche : il ne faut pas hésiter à s'en servir. Par exemple, si vous travaillez sous MS Windows avec Rgui, aller dans le menu "Help" (ou Aide si vous êtes avec l'interface en français) et cliquer sur l'opion "Search.R-project.org", puis entrer "cointegration" dans la boîte de dialogue: de mon côté, cela produit 48 résultats, le premier semblant pertinent. Voir donc le package urca:
Code : Tout sélectionner
> library(urca)
> data(ecb)
> m3.real <- ecb[,"m3"]/ecb[,"gdp.defl"]
> gdp.real <- ecb[,"gdp.nom"]/ecb[,"gdp.defl"]
> rl <- ecb[,"rl"]
> ecb.data <- cbind(m3.real, gdp.real, rl)
> head(ecb.data)
m3.real gdp.real rl
[1,] 43.47862 15.03128 5.66
[2,] 43.76891 15.17513 5.46
[3,] 44.04644 15.22188 5.01
[4,] 44.53901 15.28542 4.91
[5,] 44.71881 15.40491 4.27
[6,] 45.19898 15.53061 3.95
> m3d.po <- ca.po(ecb.data, type="Pz")
> summary(m3d.po)
########################################
# Phillips and Ouliaris Unit Root Test #
########################################
Test of type Pz
detrending of series none
Response m3.real :
Call:
lm(formula = m3.real ~ zr - 1)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.578778 -0.261192 -0.007865 0.203497 1.065218
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
zrm3.real 0.99210 0.04147 23.920 <2e-16 ***
zrgdp.real 0.08627 0.16348 0.528 0.603
zrrl -0.09819 0.16534 -0.594 0.559
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 0.3617 on 22 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 1, Adjusted R-squared: 0.9999
F-statistic: 1.584e+05 on 3 and 22 DF, p-value: < 2.2e-16
Response gdp.real :
Call:
lm(formula = gdp.real ~ zr - 1)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.088196 -0.039820 0.005241 0.044033 0.091465
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
zrm3.real -0.020408 0.005853 -3.487 0.00209 **
zrgdp.real 1.073163 0.023070 46.518 < 2e-16 ***
zrrl -0.022009 0.023334 -0.943 0.35581
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 0.05104 on 22 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 1, Adjusted R-squared: 1
F-statistic: 8.523e+05 on 3 and 22 DF, p-value: < 2.2e-16
Response rl :
Call:
lm(formula = rl ~ zr - 1)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.57215 -0.20139 0.04127 0.17227 0.59364
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
zrm3.real -0.05566 0.03661 -1.521 0.142616
zrgdp.real 0.27091 0.14429 1.878 0.073765 .
zrrl 0.64773 0.14594 4.438 0.000207 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 0.3192 on 22 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.9962, Adjusted R-squared: 0.9956
F-statistic: 1906 on 3 and 22 DF, p-value: < 2.2e-16
Value of test-statistic is: 18.4658
Critical values of Pz are:
10pct 5pct 1pct
critical values 62.1436 71.2751 89.6679
Renaud