test d'indépendance

[Stéphane Laurent]

Bonjour,

Je cherche à tester si une liste de nombres provient ou non de variables aléatoires indépendantes.
Je crois qu'il existe un test pour cela peut-être appelé "run-test" en anglais. Je ne le trouve pas dans R. Savez-vous s'il y est ? Sinon avec quoi pourrais-je le faire ?

Merci.

[Renaud Lancelot]

Je ne comprends pas la question. Un exemple SVP.

Renaud

[Logez Maxime]

Bonjour,


Si tu parles de ça : http://apprendre-en-ligne.net/random/run.html alors je ne crois pas qu'un tel test existe mais je ne pense pas que ça soit difficile a mettre en place.

Maxime

[Stéphane Laurent]

C'est exactement ça Maxime (ce qui répond à la question de Renaud). Merci pour le lien. Apparemment ce test n'est pas implémenté dans R.

[Logez Maxime]

Re,


J'ai trouvé un run test mais pour des valeurs dichotomiques dans la librairie tseries mais pas pour ce que tu souhaites. Mais de faire une fonction pour un tel test ne devrait pas être trop compliqué.

Maxime

[Stéphane Laurent]

Bien sûr, difficile de faire moins compliqué! 8)

[E.V. Dennst]

Bonjour,
Je cherche à tester si une liste de nombres provient ou non de variables aléatoires indépendantes.
Je crois qu'il existe un test pour cela peut-être appelé "run-test" en anglais. Je ne le trouve pas dans R. Savez-vous s'il y est ? Sinon avec quoi pourrais-je le faire ?
Merci.

Sur cette question de test d'indépendance, "aléatoirité",
http://khi.fr/bib/MISC/testind.pdf
donne une méthode visuelle toute bête, qui ne démontre pas l'indépendance, mais permet de détecter facilement la non-indépendance.

Je serais preneur de références plus complètes sur d'autres méthodes de ce type.