regressions sur variable decalées

[Mathilde Martin]

Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un aurait de la documentation sur les regressions a variables décalées ou pourrait m'expliquer comment faire .
Je dois ecrire un modele de regression:
Yt=alpha+beta*X(t-1)+epsilon

Y et X sont des series temporelles.

[Renaud Lancelot]

Voir ?ar et ?arima, par exemple.

Renaud

[Mathilde Martin]

Ca se trouve ou cela? Et moi je veux faire de la regression car g pas assez de données, pas des modeles arima. Mais de la regression sur variables decalees ie jai une variables qui commence a un temp t et l'autre a t-2 . Mais je vois pas cmment faire.

[Logez Maxime]

Bonjour,

Je ne vois pas trop où se situe ton problème, si c'est un problême théorique ou si c'est un problème pratique ? Si c'est un problème pratique tu n'as qu'a faire correspondre dans un tableau la variable Y(t) en face de X(t-1) et de faire un modèle linéaire la dessus :

Code : Tout sélectionner

x <- 1:10
x
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
y <- 1:10
y
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
# si y(t) dépend de x(t-1)
tab <- cbind(y=y[-1],x=x[-length(x)])
tab <- as.data.frame(tab)
tab
   y x
1  2 1
2  3 2
3  4 3
4  5 4
5  6 5
6  7 6
7  8 7
8  9 8
9 10 9
lm(y~x,data=tab)

Call:
lm(formula = y ~ x, data = tab)

Coefficients:
(Intercept)            x 
          1            1

Maxime

[Mathilde Martin]

je te remercie