Bonjour à tous les utilisateurs de R et en particulier à ceux qui utilise R pour faire des prévisions avec des séries temporelles,
Un des mes soucis est l'utilisation du package dlm de R et donc de la théorie des modèles linéaires dynamiques.
En effet, cela fait déjà quelques semaines déjà ( :x ) que j'essaye de programmer un modèle de prévision pour séries temporelles avec variables explicatives basé sur les modèles linéaires dynamiques.
En cherchant dans R, j'ai appris l'existence de ce package. Toute contente, :wink: j'ai essayé (tout d'abord) de me familiariser avec celui-ci au travers de l'help fourni. Voici l'URL :
http://definetti.uark.edu/~gpetris/DLM/dlm.pdf
Bien que ce document soit pédagogiquement bien fait (beaucoup de petits exemples), lorsque j'essaie de l'utiliser avec mes données (donc avec la réalité), je me vois confrontée au problème de l'initialisation des matrices qui permettent de définir ce fameux modèle. En effet, avant d'utiliser la fonction dlm(), il faut initialiser des matrices nommées FF, V, GG, W, m0 et C0 or les matrices de covariance-variance (V, W, C0) et le vecteur de la moyenne m0 sont inconnues au début de l'algo.
Donc ma principale question est : comment initialiser ces matrices et s'il faut les estimer, quelle est la méthode à utiliser ?
Donc si une charmante personne altruiste pouvait m'aider à résoudre ce problème, je lui serais reconnaissante :D
Merci par avance !!!
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Le lendemain .... :
Apparement, cette question n'inspire personne parmi les utilisateurs. Je reformule ma question :
est-ce qu'une personne aurait déjà utiliser ce package DLM pour faire des prévisions et si c'est le cas serait-il possible d'avoir un petit exemple de code en guise d'illustration concrète (autre que ceux de la doc ci-dessus qui ne sont pas très explicites) ?
Encore merci !