Corrélation partielle

[Julia Ouallet]

Bonjour,

1) Je cherche à calculer les coefficients de corrélation partielle lorsqu'une variable est fixée. La fonction cor() me permet d'obtenir la matrice de corrélation de toutes mes variables. Dans une démarche de sélection de variables "à la main" pour un modèle, l'étape 1 me dit de choisir la variable X1 la plus corrélée à la variable à expliquer. Puis, en étape 2, on fait la même chose sauf que les corrélations doivent être calculées comme des coefficients de corrélations partielles sachant que X1 a déjà été choisie (définitivement ).
Ma question est donc : ya t-il une fonction qui permet de les calculer en fixant la variable X1 ?

2) En second temps, je fais cela parce que je désire sélectionner le meilleur modèle à partir du modèle complet (avec toutes mes variables) et en prenant comme critère : j'introduit uniquement des variables dont le test sur le paramètre est significatif. Par défaut, la fonction step() utilise le critère de sélection de l'AIC et souvent le modèle obtenu comprend des variables dont le test sur les paramètres n'est pas significatif (et ce bienq ue les hypothèses d'application de l'AIC soient repsectées). Donc, ma seconde question est de savoir s'il existe une foc ntion à l'image de step() qui permet de sélectionner le meilleur modèle avec des vraiables dont les tests sont significatifs? (comme l'option stepwise sous SAS).

Merci par avance de votre aide
Julia

[Renaud Lancelot]

Bonjour,

1) Je cherche à calculer les coefficients de corrélation partielle lorsqu'une variable est fixée. La fonction cor() me permet d'obtenir la matrice de corrélation de toutes mes variables. Dans une démarche de sélection de variables "à la main" pour un modèle, l'étape 1 me dit de choisir la variable X1 la plus corrélée à la variable à expliquer. Puis, en étape 2, on fait la même chose sauf que les corrélations doivent être calculées comme des coefficients de corrélations partielles sachant que X1 a déjà été choisie (définitivement ).
Ma question est donc : ya t-il une fonction qui permet de les calculer en fixant la variable X1 ?

Cette démarche de sélection de modèle est à proscrire. Faire:

Code : Tout sélectionner

RSiteSearch("stepwise")

ce qui amène par exemple à http://finzi.psych.upenn.edu/R/Rhelp02a/archive/49353.html

Vous pouvez aussi charger le package fortunes et taper:

Code : Tout sélectionner

library(fortunes)
fortune("stepwise")

2) En second temps, je fais cela parce que je désire sélectionner le meilleur modèle à partir du modèle complet (avec toutes mes variables) et en prenant comme critère : j'introduit uniquement des variables dont le test sur le paramètre est significatif. Par défaut, la fonction step() utilise le critère de sélection de l'AIC et souvent le modèle obtenu comprend des variables dont le test sur les paramètres n'est pas significatif (et ce bienq ue les hypothèses d'application de l'AIC soient repsectées). Donc, ma seconde question est de savoir s'il existe une foc ntion à l'image de step() qui permet de sélectionner le meilleur modèle avec des vraiables dont les tests sont significatifs? (comme l'option stepwise sous SAS).

Merci par avance de votre aide
Julia

Voir la fiche sur l'AIC disponible sur ce forum et les références qui y sont citées. Vous y trouverez des alternatives aux tests dans la logique de l'AIC. Un compromis est de sélectionner le "meilleur modèle" à l'aide de l'AIC (attention, les procédures pas-à-pas ne fournissent pas forcément LE meilleur modèle), puis de tester les variables retenues à l'aide du test du rapport des vraisemblances ou du test de Wald.

Renaud