Problème d'optimisation ( avec optim )

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Flora Grappelli
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Problème d'optimisation ( avec optim )

Messagepar Flora Grappelli » 16 Déc 2015, 16:54

Bonjour,

Je cherche à estimer deux paramètres dans une fonction de log-vraisemblance, lambda et alpha :

Code : Tout sélectionner

lv <- function ( beta, lambda, alpha, D, C, Z ){

        phi  <-   exp ( alpha ) / ( 1 + exp ( alpha ))
        FR   <- ( 1 - exp ( - lambda * C ) )^exp ( beta * Z )
        
  return ( sum ( D * ( log ( phi ) + log ( FR ) ) + ( 1 - D ) * log ( 1 - phi *  FR )))}


Mais la fonction optim est loin de me donner toujours des estimations correctes, et ce, peu importe la méthode choisie.

Code : Tout sélectionner

 optim ( c ( 0.01, 0 ), function ( x )  - lv (0, x[1], x[2], evenement, datvisite, covariable ), method ="L-BFGS-B", lower = c ( 10e-7,-10 ), upper = c ( 5,10 ) )


Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas.

Ici, https://mon-partage.fr/f/LeCyDckU/ se trouve un fichier d'exemple où la première colonne est la variable datvisite, la seconde colonne est la variable covariable tandis que la troisième colonne est la variable evenement. x[1] devrait être égal à 0,5 et x[2] à -1,35.
Mais optim estime x[1] à 5489 ! ( x[2] est bien estimé ).
J'ai essayé la fonction nlm sans plus de succès.

Que pourrais je faire pour estimer mes paramètres ?

Merci d'avance pour toute aide !!

Flora

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