[RESOLU] test d'homoscédasticité

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Michel Carpentier
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[RESOLU] test d'homoscédasticité

Messagepar Michel Carpentier » 04 Mar 2018, 17:43

Bonjour,

J'ai trouvé dans la littérature que nous pouvions faire le test d'homoscédasticité avec "white.test()" dans la bibliothèque "bstats".

Je n'ai pas trouvé sur le miroir CRAN de Paris 2 cette bibliothèque.

Merci de m'aider.

Où puis-je trouver un test d'homoscédasticité?

cordialement
Michel

Gabriel Terraz
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Re: test d'homoscédasticité

Messagepar Gabriel Terraz » 05 Mar 2018, 08:37

Salut,

Un test F avec var.test par exemple

Michel Carpentier
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Re: test d'homoscédasticité

Messagepar Michel Carpentier » 05 Mar 2018, 10:29

Ok,
merci
je conclue que la bibliothèque "bstats" n'existe pas ou n'existe plus. Cela est-il possible?

cordialement
Michel

Gabriel Terraz
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Re: test d'homoscédasticité

Messagepar Gabriel Terraz » 05 Mar 2018, 12:05

Je pensais que tu cherchais un simple teste de variance, je ne connais pas les spécificité de ce test.
Qu'un package ne soit plus maintenue ne m'étonne pas. Une rapide recherche montre que la package lmtest est utilisé.

Désolé, je ne peux pas plus t'aider !

Mickael Canouil
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Re: test d'homoscédasticité

Messagepar Mickael Canouil » 05 Mar 2018, 13:08

Bonjour,

il y a apparemment plusieurs implémentation :
https://cran.r-project.org/package=het.test => whites.htest()
https://cran.r-project.org/package=tseries => white.test() (Pas certain que ce soit le même test...)

Sinon le package (et le code) existe ("clone") sur github (https://github.com/cran/bstats), cependant celui-ci peut ne pas être fonctionnelle sur des versions récentes de R (c'est probablement la raison de son retrait des dépôts du CRAN).

Code : Tout sélectionner

devtools::install_github("cran/bstats")


Cordialement,
Mickaël
mickael.canouil.fr | rlille.fr

Eric Wajnberg
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Re: test d'homoscédasticité

Messagepar Eric Wajnberg » 05 Mar 2018, 16:05

Pourquoi pas simplement un test de Bartlett (bartlett.test())?

HTH, Eric.

Michel Carpentier
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Re: test d'homoscédasticité

Messagepar Michel Carpentier » 05 Mar 2018, 18:10

Ok - merci, je vais tester vos différentes suggestions.
Michel

Michel Carpentier
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Re: [RESOLU] test d'homoscédasticité

Messagepar Michel Carpentier » 25 Mar 2018, 10:30

bonjour,
voici la réponse que j'ai eu de Frédéric Bertrand (Initiation à la statistique avec R)
Le test de White est un cas particulier du test de Breusch-Pagan qui est disponible dans le bibliothèque lmtest. Les lignes de commande suivantes nous permettent de l’exécuter :
> library(lmtest)
> bptest( , , data = )

cordialement
Michel


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