Méthode de Monte Carlo

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Modérateur : Groupe des modérateurs

Diane MANZON
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Méthode de Monte Carlo

Messagepar Diane MANZON » 19 Juin 2018, 07:28

Bonjour à tous,

Mon problème est le suivant:
Je voudrais générer des données aléatoires selon la méthode de Monte Carlo.
Ma valeur de départ est une variance (= 0,39) et les données aléatoires doivent également suivre une loi normale.

J'ai téléchargé les packages MonteCarlo et mcsm mais je n'arrive pas à trouver comment je pourrais faire.

Merci d'avance pour vos réponses,

Diane

jean lobry
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Re: Méthode de Monte Carlo

Messagepar jean lobry » 20 Juin 2018, 13:13

Code : Tout sélectionner

?rnorm

Diane MANZON
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Re: Méthode de Monte Carlo

Messagepar Diane MANZON » 20 Juin 2018, 14:47

Bonjour Jean,

Merci pour la réponse !
Malheureusement j'ai déjà essayé rnorm : en effet je génère des valeurs aléatoires mais pas selon la méthode de Monte Carlo....

Pierre-Yves Berrard
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Re: Méthode de Monte Carlo

Messagepar Pierre-Yves Berrard » 20 Juin 2018, 15:26

Les méthodes de Monte Carlo (que je connais) ne consistent pas à générer des valeurs aléatoires, plutôt à calculer un estimateur à partir de méthodes aléatoires.
Parle-t-on de la même chose ?
PY

jean lobry
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Re: Méthode de Monte Carlo

Messagepar jean lobry » 20 Juin 2018, 19:09

Bonjour,

Vu que l'on devient complètement en dehors de l'objet de ce forum je vous propose ceci.

OK, je sors :-)

amicalement,

jean

Diane MANZON
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Re: Méthode de Monte Carlo

Messagepar Diane MANZON » 21 Juin 2018, 08:36

Merci pour la blague Jean :)

Bonjour Pierre-Yves,

Quelle serait la méthode utilisée selon vous ?

Voilà ma problématique:
J'ai 2 paramètres (X1 et X2) et 2 variables (Y1 et Y2).
J'utilise un calcul matriciel pour faire de la régression linéaire : B = (X'X)exposant-1X'Y
J'obtiens la formule suivante : Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b11X1^2 + b22X2^2 + b12X1X2
Je crée une grille de points dans mon espace pour pouvoir calculer chaque valeur de Y1 et Y2 dans tout l'espace.
J'ai un écart-type pour Y1 et un écart type pour Y2.

Ensuite, je voudrais générer 5 000 valeurs aléatoires sur chaque écart-type suivant une loi normale (c'est là que je dois utiliser du Monte Carlo).

Merci d'avance !

Pierre-Yves Berrard
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Re: Méthode de Monte Carlo

Messagepar Pierre-Yves Berrard » 21 Juin 2018, 12:42

Diane MANZON a écrit :Quelle serait la méthode utilisée selon vous ?

La finalité de ce forum n'est pas de répondre à des questions de statistique. Par contre, une fois que vous aurez mieux cerné ce que vous voulez faire, on pourra voir comment mettre ça en oeuvre dans R.
PY

Eric Wajnberg
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Re: Méthode de Monte Carlo

Messagepar Eric Wajnberg » 24 Juin 2018, 04:20

Diane MANZON a écrit :Malheureusement j'ai déjà essayé rnorm : en effet je génère des valeurs aléatoires mais pas selon la méthode de Monte Carlo....

Mais si ! rnorm() fait des tirages aléatoires dans une loi normale est c'est la base des méthodes de Monte Carlo.

Eric (qui habite à quelques km de Monte Carlo, et qui fait des simulations de Monte Carlo au quotidien depuis des années..).

Diane MANZON
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Re: Méthode de Monte Carlo

Messagepar Diane MANZON » 27 Fév 2019, 15:43

Eric Wajnberg a écrit :
Diane MANZON a écrit :Malheureusement j'ai déjà essayé rnorm : en effet je génère des valeurs aléatoires mais pas selon la méthode de Monte Carlo....

Mais si ! rnorm() fait des tirages aléatoires dans une loi normale est c'est la base des méthodes de Monte Carlo.

Eric (qui habite à quelques km de Monte Carlo, et qui fait des simulations de Monte Carlo au quotidien depuis des années..).


Bonjour à tous,

Je relance cette ancienne conversation sur la méthode de Monte-Carlo.

En effet, Eric, j'ai réussi à répondre à mon problème avec rnorm() mais mon code est très débutant (succession de boucles etc... --') et le programme est long...
J'ai vu qu'il existe des packages "Monte-Carlo" mais je ne suis pas du tout familière avec ceux-ci.
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer ?

Merci par avance pour vos retours,

Bien cordialement,

Diane MANZON

Logez Maxime
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Re: Méthode de Monte Carlo

Messagepar Logez Maxime » 28 Fév 2019, 13:48

re,

il est très difficile de répondre à ce genre de questions. La lenteur d'un code dépend forcément du nombre d'opérations que tu vas effectués mais aussi de la façon dont tu l'as codé, de l'objectif que tu poursuis, etc.
Sans information on aura du mal soit à améliorer ton code, soit à t'orienter vers le(s) fonction(s) qui pourrai(ent) t'aider.

Cordialement,
Maxime


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