Simulation de valeur

[Yann Silva]

Bonjour à tous,

Je souhaite effectuer une simulation afin d'avoir la valeur maximale de la probabilité de la variable st pour laquelle la variable d doit être comprise entre (0,1).
Ci-dessous mon égalité avec les différente variables qui s'y attachent:

st =( i*r*st-c/1-st)*d-l

st: probabilité de défaut en pourcentage compris entre (0,1)
i:intéret (0.09)
r:recouvrement (0.80)
c: croissance (0.05)
d: valeur en pourcentage comprise entre (0,1)
l: appartient à une fonction de répartition G (-0.5,0.5) dans laquelle la valeur est tiré au hasard.

Je voudrais effectuer cette simulation sur R mais je suis vraiment bloqué et je sollicite votre aide.

Je vous remercie et reste à votre disposition si besoin

[Pierre-Yves Berrard]

Bonjour,
Pour simuler l, voir la fonction runif.
Par exemple pour générer 10 valeurs dans [-0.5 ; 0.5] :

Code : Tout sélectionner

runif(10) - 0.5

[Yann Silva]

Bonjour Pierre,

Merci de ton retour,

Alors j'ai essayé de faire ceci:
i= 0.09
r=0.80
c=0.05
d <- runif(10,0,1)
st <-runif(10,0,1)
l <-runif(10,-0.5,0.5)
runif(10, i*r*st-c/1-st*d-l)

Mais bon,les résultats de mon code ne sont pas vraiment exploitables car je n'ai pas réussi à tirer la valeur de la probabilité de st et de d.
Pourtant, ce sont ces deux valeurs dont il me faut.

A ta disposition si besoin,
YD

[Florent Aubry]

Es-tu vraiment sûr de ta formule :
1) dans ton post initial, st est à droite et à gauche du signe égal
2) dans la partie droite de la formule, il y a un 'c/1'. Donc je pense qu'il y a un problème de positionnement de parenthèses d'autant que la formule que tu donnes à runif comme valeur minimale n'est pas celle de ton premier post, les parenthèses ont disparu.

[Yann Silva]

Bonjour Florent,

Merci de ton commentaire,

Il y a effectivement une différence dans la seconde formule par rapport à la première, ceci simplement par ce que dans la seconde formule, il s'agit d'un extrait de code que j'ai bricolé dans R suite au retour que j'avais reçu.
De plus, je ne suis pas sûre de mon code par ce qu'il ne m'a pas donné le résultat espéré.

As-tu une proposition sur un code que je peux essayer?

A ta disposition,

YD