Bonjour, je souhaite modéliser une série financière par un modèle ARMA(p,q)-GARCH(m,n). En regardant sur internet, j'ai vu qu'il y a une fonction R qui me donne les bons valeurs de p et q en fonction de ma série. la fonction est : auto.arima(r, max.p=5, max.q=5,d=0,trace=FALSE,test="adf",s...