REPEATED statement de SAS et {nlme}

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Modérateur : Groupe des modérateurs

Florian Heinze
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Messagepar Florian Heinze » 14 Déc 2012, 16:30

Ah bah cette fois on aura tout vu : après SAS 9.3 qui donne accès à R, un partenariat avec R payant... Mais où va t-on ?

Florian Heinze
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Messagepar Florian Heinze » 14 Déc 2012, 17:10

CA Y EST !!! En remplaçant corrAR1 par corrCAR1, on obteint les mêmes résultats que SAS

Code : Tout sélectionner

> gls(Y~t, data=df, na.action = (na.omit), method = "REML", correlation=corCAR1(form=~as.factor(td)|id))



Code : Tout sélectionner

Generalized least squares fit by REML
  Model: Y ~ t
  Data: df
  Log-restricted-likelihood: -139

Coefficients:
(Intercept)           t
      4.509       0.134

Correlation Structure: Continuous AR(1)
 Formula: ~as.factor(td) | id
 Parameter estimate(s):
  Phi
0.725
Degrees of freedom: 950 total; 948 residual
Residual standard error: 0.378

Stéphane Laurent
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Messagepar Stéphane Laurent » 14 Déc 2012, 17:21

Bon à savoir, merci.
Par contre j'aimerais bien comprendre la différence entre AR1 et CAR1.

Florian Heinze
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Messagepar Florian Heinze » 14 Déc 2012, 17:41

Pareil mon grand... I don't get it ! Merci encore pour ton aide.

Florian Heinze
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Messagepar Florian Heinze » 14 Déc 2012, 18:02

La réponse est là, non ? ;-)

corCAR1: continuous autoregressive process (AR(1) process for a continuous time co-variate).

Stéphane Laurent
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Messagepar Stéphane Laurent » 14 Déc 2012, 18:06

Bon je ne devrais pas regarder ça j'ai vraiment pas le temps. Je colle toutefois les liens que je n'aurais pas du prendre le temps de regarder :

AR1 : http://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/nlme/html/corAR1.html

CAR1 : http://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/nlme/html/corCAR1.html

Stéphane Laurent
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Messagepar Stéphane Laurent » 14 Déc 2012, 18:07

Florian oui, mais j'aimerais voir la différence sur les matrices.
En fait je n'ai pas encore cherché à comprendre ce qu'est une corrélation AR1 avec une covariable.

Florian Heinze
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Messagepar Florian Heinze » 14 Déc 2012, 18:12

Ach so... le mathématicien que tu es ;-)

Renaud Lancelot
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Messagepar Renaud Lancelot » 15 Déc 2012, 08:25

Florian Heinze a écrit :CA Y EST !!! En remplaçant corrAR1 par corrCAR1, on obteint les mêmes résultats que SAS


Typiquement le genre de chose qu'on aurait pu identifier si on avait eu un exemple reproductible (avec code R, sortie SAS et jeu de données bidon ou réel), ce qui vous aurait permis d'avoir une réponse plus rapide, et nous aurait évité de perdre du temps. A méditer pour le prochain post.
Renaud

Florian Heinze
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Messagepar Florian Heinze » 15 Déc 2012, 10:25

Bonjour,

Si quelqu'un a perdu du temps ici, c'est Stéphane.

Je ne pense pas que quiconque d'autre ait perdu sa journée à méditer sur ce topic.

Et rassurez-vous pour moi, j'avais bien d'autres choses à faire par ailleurs pour que cette trouvaille tardive ne me pénalise aucunement.

J'ai quand même apporté nombre d'éléments, je ne mets de revolver sur aucune tempe. Si vous jugez que l'on n'a pas à m'aider car je ne fais pas le nécessaire, c'est votre droit et rien ne vous y oblige.

Cordialement,

Renaud Lancelot
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Messagepar Renaud Lancelot » 16 Déc 2012, 11:06

Votre remarque est désobligeante et déplacée. Je m'exprime ici en tant que modérateur de ce forum. Les recommandations sont claires: fournir code et données pour pouvoir reproduire les problèmes rencontrés, ce que vous n'avez pas fait et oblige à essayer de deviner ce qui se passe plutôt que d'avoir toutes les infos en main. C'est une question d'efficacité, et aussi de politesse et considération vis-à-vis de ceux qui prennent le temps d'essayer de vous aider.
Renaud

Florian Heinze
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Messagepar Florian Heinze » 16 Déc 2012, 12:34

Bonjour,

Je ne vois pas ce qu'il y a de désobligeant dans mes propos.
J'admets qu'en ne fournissant pas les données (et désolé, je ne suis pas un pro, loin s'en faut, et je ne sais pas simuler ce genre de données) je prive les intervenants d'information utile voire indispensable. C'est pourquoi je comprends tout à fait que certains ne soient pas enclins à se pencher sur ma question.

En revanche, désobligeants vos propos le sont. Vous m'accusez de faire perdre du temps or le principe d'un forum, c'est d'intervenir si et seulement si on le souhaite. Je n'oblige personne à s'attarder sur ma question et je ne blâme aucunement les non répondants.

Cordialement.

Renaud Lancelot
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Messagepar Renaud Lancelot » 16 Déc 2012, 18:10

La moindre des politesses pour les gens qui viennent poster est de faciliter la tâche de ceux qui répondent. Désolé, mais c'est le principe de ce forum, et si ça ne vous convient pas, il y a d'autres forums de ce type sur le marché.

Sur le fond des choses, si vous preniez la peine de consulter les post-it et annonces du forum, vous y trouveriez des informations de base pour poster des données, simulées ou pas. D'autre part, les fonctions que vous utilisez (gls, lme...) ont des pages d'aide très complètes, et le package nlme est associé à un livre: ça fait partie des obligations de prendre connaissance de ces infos avant de poster.
Renaud

Florian Heinze
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Messagepar Florian Heinze » 16 Déc 2012, 18:37

Mes excuses pour ce post bâclé où je suis arrivé à grands coups de !!! URGENT, sans recherche préalable, sans aucune connaissance, en attendant que tout me tombe tout cuit dans le bec...


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