Bonjour,
Je m'adresse a ttes les personnes qui travaillent notamment sur les series temporelles. Je souhaite poser deux questions :
1)- quand on fait une estimation linéaire avec les MCO, on doit d'abord analyser la stationarité des variables. Ma question est : si l'etude de la stationnairité revéle par exemple que la série est stationnaire en différence première et que la tendance et la constante sont significatives comment alors est t il possible d'intégrer ces caracteristiques de la série en question au niveau de l'estimation linéaire par les MCO.
2)-lorsque j'essaye d'estimer une fonction linéaire par les MCO comme ci dessous :
lm(diff(lprix, difference=2)~lcoût+lrev)
Erreur dans model.frame(formula, rownames, variables, varnames, extras, extranames, :
les longueurs des variables diffèrent (trouvé pour 'lcoût')
j'ai un message d'erreur qui me dit qu'il est impossible de faire l'estimation car la longeur des variables n'est pas la mme, et ce à cause de la procédure de différentiation que je fait pour stationnariser mes séries. Ma question (qui rejoint en qq sorte la première) est comment est il possible d'estimer une fonction linéaire par les MCO avec des séries stationnaires sans être confronter au probléme de la différence entre la longeur des séries engendré par la différentiation de mes séries? Autrement dit ya t il un moyen pour corriger la longeur des variables?
2)- dans quelle cas faut t il analyser les relations de cointégration.
Merci par avance